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该指标详细实现了原始的Turtle Trading系统，提供了基于历史和严格规则逻辑的强大趋势跟踪策略。它结合了历史上的突破进场技巧和基于ATR的波动率止损——正如1983年最初教给《忍者神龟》时的那样。凭借可定制参数和清晰的视觉信号，任何交易者都能在当今市场中应用这一经过时间考验的方法，跨越任何资产类别或时间框架。 - 实施系统一（20天）和系统二（55天）分组参赛规则
- 基于10天和20天反转的退出策略，遵循原始方法论
- 采用基于ATR（30）的波动率止损逻辑
- 图表上的进出清晰显示了视觉箭头
- 完全可定制的突破和停止时间
- 交易信号和退出提醒
海龟交易指标生动呈现了有史以来最成功、最具标志性的交易策略之一。Turtle系统起源于20世纪80年代初，由理查德·丹尼斯和威廉·埃克哈特领导的一项著名实验，基于这样一种信念：任何人都能通过合理的规则化方法成为盈利的交易者。实验证明了这一观点：丹尼斯在短短两周内培训了来自不同背景的23人，大多数人取得了显著的交易成功——有些人仅凭规则就赚取了数百万美元。
龟系统的核心是一个趋势跟踪突破策略。它依赖于价格突破历史高点时买入，跌破历史低点时卖出，而不是尝试低买高卖。这种策略使能够捕捉到长期的市场变动，并尽可能长时间地保持在其中。
参赛策略神龟队学习了两种互补的突破系统：
系统一（S1）：
- 只有当上一次S1交易是亏损时，才会在20天突破时买入
- 只有当上一次S1交易是亏损时，才在20天盘点时卖出
系统二（S2）：
- 如果当前市场未进入，请在55天突破时买入
- 如果当前不在市场，建议在55天的跌破时卖出
系统二是为了防止系统一过滤掉的主要动作。
如果交易者因S1盈利交易而处于观望状态，S2将在55天突破时重新进入。
止损策略- 所有止损均基于ATR（30） x 2，称为两个“波动率单位”
- 这种自适应止损有助于根据当前市场波动性管理风险
- 停车动作动态，跟随位置，趋势持续
金字塔化为了最大化趋势市场的收益，队采用了激进的金字塔化策略：
- 每个趋势最多加4个位置
- 每新增一个股票的多头价格比上一个高0.5 ATR，空头股票则低于 ATR
- 这使他们能够在不过度曝光的情况下扩大优势
退出策略队在突破时逆方向退出交易，使他们尽可能长时间地跟随趋势。
系统一号退出：
系统二出口：
- 在20日低点时收平多头寸
- 在20日高点时平仓做空头寸
资金管理- 每笔交易的初始风险上限为账户资本的2%
- 金字塔结构只在盈利趋势中增加暴露
- 在回撤期间，Turtles降低了风险。每减少10%的持仓规模，减少20%。示例：40%的回撤会导致持仓规模减少80%，回撤20%则导致持仓规模减少40%。
- 这种资本保护策略使得回收更快
交易对象丹尼斯强调了分散投资的重要易者应关注广泛的市场，而非只关注一个市场。交易：
这个想法是，当有强劲的趋势出现时，总能在某个地方获得曝光。
输入参数- S1交易期：突破进场天数（默认为20天）
- S1 停止期：相反突破退出的天数（默认10天）
- S2交易期：二次入账天数（默认55天）
- S2停止期：次级退出天数（默认20天）
- 绘图设置：可自定义长短信号箭头颜色和大小
- 提醒：启用或关闭视觉、声音、推送和电子邮件通知
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